Во-первых нужно включить падающие тени в настройке света. Там есть: none, shadow maps(soft), raytraced (hard), area.
Во-вторых в закладочке render -> render settings -> options надо галочки на shadow... ну разберёшься там где что поставить.
И в-третьих: если это мягкие тени (soft) покрути sample radius u bias (к сожалению пока не знаю ещё, как это работает - сам только начал учить Синему)